Роль процессов типа 1/f в бизнесе, эконометрике и финансах очень велика, и это объясняет большое количество публикаций. Зависимостью типа 1/f описываются экономические системы и процессы, перечисленные ниже в следующих статьях, появившихся в последние годы:
· "Long-term memory in stock market prices"
· "Semiparametric estimation of long-memory volatility dependencies: the role of high-frequency data"
· "A long memory property of stock market returns and a new model"
· "The sources and nature and long-range dependence in the business cycle",
· "Real and spurious long-memory properties of stock-market data (with comments)"
· "Stock price return indices and long-range dependence"
· "Modeling long memory in stock market volatility"
· "Intraday periodicity, long memory volatility, and macroeconomic announcement effects in the US Treasury bond market"
· "The memory of stochastic volatility models"
· "Wavelet-based detection of coherent structures and self-affinity in financial data"
· "1/f and 1/f2 noise in financial time series"
Перечисленные в заголовках статей свойства экономических систем указывают на их нелинейность и не могут быть объяснены в рамках гипотез используемых в теории эффективного рынка. Многие из перечисленных статей описывают явления памяти в экономических системах, т.е. зависимость настоящих событий рынка, например, цены от событий - цены в прошлом. Такое явление не может быть объяснено в рамках теории равновесной экономики. Это явление можно объяснить только в рамках теории пространственно-временной структуры открытых систем, в которой время и события процессов начавшихся в прошлом , так же как время соответствующих процессов и событий в настоящем, связаны между собой единой пространственно-временной структурой.
Настоящая курсовая работа посвящена методу выявления пространственно-временной структуры процессов типа 1/f открытой системы, в которой процессы различной длительности связаны между собой.
TimeBiology